おはようございます。とんたんです。
ちょっと有益なツイートを見つけました。
S&P500をRSI（14日修正移動平均）の数値が70を超えたら売り、45を下回ったら買うということを繰り返すと持ち続けている場合よりも高いパフォーマンスを得られる可能性があるというのです。
戯言ですが、Ｓ＆Ｐ５００創設以来65年間のRSI（14日修正移動平均）を全て観察した結果、『70を超えたら売り、45を下回ったら買う』を実行すると持ち切りと比べ高いパフォーマンスを得られる可能性があると強く感じました。
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の株高政策season2 (@Caster_T2) December 4, 2021
65年間。１度でも眺めてみてください。
米国の強さを体現できます。
戯言ですが、Ｓ＆Ｐ５００創設以来65年間のRSI（14日修正移動平均）を全て観察した結果、『70を超えたら売り、45を下回ったら買う』を実行すると持ち切りと比べ高いパフォーマンスを得られる可能性があると強く感じました。
65年間。１度でも眺めてみてください。 米国の強さを体現できます。
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S&P500に連動するETFであるSPYで、直近のチャートを見ていきましょう。
6月18日にRSIは45を下回り38に。終値は414.92を記録。
その後の7月7日にRSIが70を越えて71になり、終値は434.46。
利益は434.46-414.92=19.54。
次にRSIが45を下回ったのは9月14日のRSI42で、終値444.17を記録。
そして10月20日にRSIが70を越えて76に。終値は452.41。
ここでの利益は452.41-444.17=8.24。
この有益情報の売買で行うと6月18日～10月20日の利益は、19.54＋8.24=27.78。
6月18日～10月20日までガチホしてずっと持っていた場合の利益は452.41-414.92=37.49。
ずっとガチホしていた方が儲かっていましたね...。
ただこの期間の中にはRSIが45にいかなかったものの、7月19日にRSI46、8月18日にRSI47と45に極めて近い値が2回きています。
7月19日に424.97で買い、RSI77の8月6日に442.49で売却。
8月18日に439.18で買い、RSI76の9月8日に450.91で売却。
この2期間でそれぞれ17.52と11.78の利益を手入れれることができます。
この2期間を入れると6月18日～10月20日の利益は27.78+17.52+11.78=57.08となり、ガチホしていたよりもおよそ20ドルも儲かることになります。
ただこの2期間はあくまでもRSIが45近くまでいったということであり、45を下回ったわけではありません。
規律を守って投資をするならば、この2期間は含めてはいけないものです。
RSIが『70を超えたら売り、45を下回ったら買う』という手法は持ち切りよりも高いパフォーマンスを得られるという可能性があるだけで、いつでも通用するというものでは無さそうです。
もちろんどの手法にも同じことが言えるのですが...。
ただ直近の株価は強い上昇相場だったため、ずっと持っている方がどの手法よりもいいパフォーマンスを得られたのかもしれません。
もう少し長期で検証するといいパフォーマンスが得られるのかもしれませんね。
私の検証で終わりにしたいところですが、実はCaster.T@パウ兄の株高政策season2(@Caster_T2)さんのツイートはこれだけではありません。
⚠️今後のご参考となれば。
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の株高政策season2 (@Caster_T2) December 4, 2021
✅S&P500のRSIを常に観て、70を超えたら警戒し、欲張らず株ポジをアンワインド（解消）する、、が国際金融資本家の目線かもしれないとデータで物語っています。
要はパウエルだの、オミクロンだの言う前に『割高だから下がった』というウェイトも高いと理解しておこう。
🔖S&P500がいまの形となった1957年以降65年のRSIのデータを観ると、しっかりRSIは30から80のレンジとなっており、70突破後の調整と、40タッチ後の反転が極めて多いということがわかります。ちなみに投資家雑学として過去最低のRSIは1970年のベトナム戦争時で12.3をつけました。
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の株高政策season2 (@Caster_T2) December 4, 2021
今42、要は買い場。 pic.twitter.com/4y5UGmU2OS
🔖ご参考
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の株高政策season2 (@Caster_T2) December 4, 2021
S&P500をRSIが45で『買い』、70で売るというルールに従って売買した場合の年初来リターンは＋33%であり、年初から買い持ちした場合のリターンである＋23パーセントを10%上回るリターンを得られています。
2022も引き続き、変異株による高ボラ相場であるとすると今後も有効かもしれません。
このルールをSPXLに適用した場合の年初来リターンは＋79.5%→＋93.5%となっています。
— 🇺🇸Caster.T@パウ兄の株高政策season2 (@Caster_T2) December 4, 2021
今後のご参考となれば。 S&P500のRSIを常に観て、70を超えたら警戒し、欲張らず株ポジをアンワインド（解消）する、、が国際金融資本家の目線かもしれないとデータで物語っています。 要はパウエルだの、オミクロンだの言う前に『割高だから下がった』というウェイトも高いと理解しておこう。
S&P500がいまの形となった1957年以降65年のRSIのデータを観ると、しっかりRSIは30から80のレンジとなっており、70突破後の調整と、40タッチ後の反転が極めて多いということがわかります。
ちなみに投資家雑学として過去最低のRSIは1970年のベトナム戦争時で12.3をつけました。
今42、要は買い場。
ご参考 S&P500をRSIが45で『買い』、70で売るというルールに従って売買した場合の年初来リターンは＋33%であり、年初から買い持ちした場合のリターンである＋23パーセントを10%上回るリターンを得られています。
2022も引き続き、変異株による高ボラ相場であるとすると今後も有効かもしれません。
このルールをSPXLに適用した場合の年初来リターンは＋79.5%→＋93.5%となっています。
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株の調子が良かった今年でも、ちゃっかり年初来リターンでは大きな効果を発揮しているとのことです。
現在のS&P500(SPY)のRSIは36。この手法では絶好の買場ということになります。
面白そうな手法ではあるので、よかったらぜひ試してみて下さいね。
ここで捕捉。
やはり強い下落局面の時にはこの方法で利益を出すことはできないと思われます。
2020年に起きたコロナショックで、最初にRSIが45以下になったのは2月25日で30になり、終値は312.65。
その後RSIが70以上になったのは4月9日の71で、終値は278.20。
なんと34.45も下がっています。
やはり上昇相場あってのRSIですね。
他の手法と同様、見込みが外れたらある程度で損切りするか長期投資家となって株価が戻るのを待つしか、大損しない方法は無いということですね。
どんな手法も使い方次第。
それではみなさん、GOOD BYE！
